Trading Kalender Spread Optionen

Kalender-Spread Der Kalender-Spread bezieht sich auf eine Familie von Spreads, die Optionen des gleichen Basiswerts beinhalten. Gleichen Basispreis. Aber unterschiedliche Ablaufmonate. Sie können mit allen Anrufen oder allen Puts erstellt werden. Auch als Zeit-oder horizontale Ausbreitung bekannt. Aufruf der Kalenderverbreitung Mit Hilfe von Anrufen kann die Kalenderverbreitungsstrategie durch den Kauf von langfristigen Anrufen und gleichzeitiges Schreiben einer gleich großen Zahl von monatelangen an dem Geld oder leicht out-of-the-money - Gleicher Ausübungspreis. Die Idee hinter dem Kalender-Spread ist, Zeit zu verkaufen, weshalb Kalender-Spreads auch als Zeit-Spreads bekannt sind. Der Optionshändler hofft, dass der Kurs des Basiswerts nach Ablauf der Optionen des nahen Monats unverändert bleibt, so dass sie wertlos auslaufen. Da die Zeitverfall der Optionen für den nahen Monat ist schneller als die längerfristigen Optionen, seine langfristigen Optionen noch viel von ihrem Wert behalten. Der Options-Trader kann dann entweder die längerfristigen Anrufe für weniger haben oder weitere Anrufe schreiben und den Vorgang wiederholen. Bull Calendar Spread Wenn die Option Trader ist bullisch für die langfristige und verkauft die Near-Monats-Anrufe mit der Absicht, den langen Aufruf kostenlos zu fahren, ist er die Umsetzung der Bull-Kalender-Spread-Strategie. Neutrale Kalenderausbreitung Wenn der Optionshändler auf dem zugrunde liegenden Wert neutral ist und die Anrufe in der Nähe des Monats vorwiegend aus Zeitzerfall verdient, dann implementiert er die neutrale Kalenderspread-Strategie. Kalenderspanne setzen Die Kalenderspanne kann auch über Put-Optionen implementiert werden. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für real starten, werden Ihre ersten 100 Trades beauftragt werden (Vergewissern Sie sich, klicken Sie durch den Link unten und zitieren Sie den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Lesen Sie weiter. Kaufen Straddles ist eine großartige Möglichkeit, Gewinne zu spielen. Viele Male, Aktienkurs nach oben oder unten nach dem vierteljährlichen Ergebnis Bericht aber oft, kann die Richtung der Bewegung unvorhersehbar sein. Zum Beispiel kann ein Verkaufsstillstand auftreten, obwohl der Ergebnisbericht gut ist, wenn die Investoren gute Ergebnisse erwartet hätten. Weiter lesen. Wenn Sie sind sehr bullish auf eine bestimmte Aktie für die langfristige und ist auf der Suche nach der Aktie, sondern fühlt, dass es etwas überbewertet im Moment ist, dann können Sie prüfen, schreiben Put-Optionen auf den Bestand als ein Mittel, es zu erwerben ein Rabatt. Weiter lesen. Auch als digitale Optionen bezeichnet, gehören binäre Optionen zu einer speziellen Klasse von exotischen Optionen, bei denen der Optionshändler in relativ kurzer Zeit rein auf die Richtung des Basiswertes spekuliert. Weiter lesen. Wenn Sie den Peter Lynch Stil investieren und versuchen, den nächsten Multi-Bagger vorherzusagen, dann möchten Sie mehr über LEAPS herausfinden und warum ich sie für eine gute Option für die Investition in den nächsten Microsoft zu sein. Weiter lesen. Bargelddividenden, die von Aktien begeben werden, haben große Auswirkungen auf ihre Optionspreise. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der zugrundeliegende Aktienkurs voraussichtlich um den Dividendenbetrag auf der Ex-Dividende fallen wird. Weiter lesen. Als Alternative zum Schreiben abgedeckter Anrufe kann man einen Bull Call-Spread für ein ähnliches Gewinnpotential, aber mit deutlich geringerem Kapitalbedarf eingeben. Anstelle der Beteiligung der zugrunde liegenden Aktien in der gedeckten Call-Strategie, die Alternative. Weiter lesen. Manche Aktien bezahlen jedes Quartal großzügige Dividenden. Sie haben Anspruch auf die Dividende, wenn Sie die Aktien vor dem Ex-Dividende halten. Weiter lesen. Um höhere Erträge an der Börse zu erzielen, ist es nicht nur notwendig, mehr Hausaufgaben für die Unternehmen zu tätigen, die Sie kaufen möchten, sondern auch ein höheres Risiko einzugehen. Eine allgemeinste Weise, das zu tun ist, Aktien auf Rand zu kaufen. Weiter lesen. Day-Trading-Optionen können eine erfolgreiche, profitable Strategie, aber es gibt ein paar Dinge, die Sie wissen müssen, bevor Sie starten mit Optionen für den Day-Trading. Weiter lesen. Erfahren Sie mehr über das Put-Call-Verhältnis, die Art, wie es abgeleitet wird und wie es als Contrarian-Indikator verwendet werden kann. Weiter lesen. Die Put-Call-Parität ist ein wichtiger Grundsatz für die Optionspreise, die Hans Stoll in seiner Studie "Die Beziehung zwischen Put - und Call-Preisen" erstmals im Jahre 1969 identifiziert hat. Die Prämie einer Call-Option impliziert einen gewissen fairen Preis für die entsprechende Put-Option Mit demselben Ausübungspreis und Verfallsdatum, und umgekehrt. Weiter lesen. Im Optionenhandel können Sie die Verwendung bestimmter griechischer Alphabete wie Delta oder Gamma feststellen, wenn Sie Risiken beschreiben, die mit verschiedenen Positionen verbunden sind. Sie sind bekannt als die Griechen. Weiter lesen. Da der Wert der Aktienoptionen vom Kurs der zugrunde liegenden Aktie abhängt, ist es sinnvoll, den beizulegenden Zeitwert der Aktie mit Hilfe eines sogenannten Discounted Cash Flows zu berechnen. Weiter lesen. Von Around The WebNeutral Kalender Spread begrenzt Downside Risk Der maximal mögliche Verlust für die neutrale Kalender Spread ist auf die ursprüngliche Belastung, um die Spread gesetzt begrenzt. Es tritt auf, wenn der Aktienkurs sinkt und bleibt bis zum Ablauf der längerfristigen Optionen. Im Juni glaubt ein Option Trader, dass XYZ Aktienhandel bei 40 wird seitwärts handeln für die nächsten Monate. Er tritt in einen neutralen Kalender ein, indem er einen OCT 40-Aufruf für 400 kauft und einen JUL 40-Aufruf für 200 schreibt. Die Nettoinvestition, die für die Ausbreitung erforderlich ist, ist eine Belastung von 200. Wie erwartet, schließt der Aktienkurs von XYZ um 40 an Das Ablaufdatum des Kündigungstermins und der JUL 40-Anruf ist wertlos. Die langfristige Aufruf verloren etwas Wert durch Zeitverfall aber ist immer noch wert 350. Der Verkauf dieser Anruf nets ihm ein 150 Gewinn nach Berücksichtigung der ursprünglichen Belastung von 200. Wenn der Preis von XYZ hatte stattdessen abgelehnt, 37 und blieb bei 37 bis Oktober, beide Optionen verfallen wertlos. Der Händler wird auch nicht in der Lage, zusätzliche Anrufe zu schreiben, da sie zu weit out-of-the-money sind, um erhebliche Prämien zu bringen. Daher wird er seine gesamte Investition von 200 verlieren, die auch sein maximal möglicher Verlust ist. Follow-up-Maßnahmen zum kurzfristigen Verfall Wie alle Kalenderstrategien ist es notwendig, zu entscheiden, welche Folgemaßnahmen zu ergreifen sind, wenn die kurzfristigen Optionen abgelaufen sind. Diese Entscheidung hängt stark von den revidierten Aussichten der zugrunde liegenden Aktie ab. Sollte der neutrale Kalender den Händler glauben, dass die zugrunde liegende Volatilität niedrig bleiben wird, dann kann er vielleicht einen weiteren Kalen - derspread eingeben, indem er einen weiteren Anruf in der Nähe schreibt. Wenn er der Ansicht ist, dass die Volatilität voraussichtlich deutlich ansteigen wird, könnte er es wünschen, sich an den langfristigen Aufruf zu halten, um von einer großen Aufwärtsbewegung zu profitieren, die auftreten kann. Wenn der Optionshändler jedoch nicht sicher ist, was er von dem Basiswert erwartet, kann es am besten sein, Gewinn (oder Verlust) zu ergreifen und weiterzumachen, um andere Handelsmöglichkeiten zu bewerten. Anmerkung: Während wir die Verwendung dieser Strategie unter Bezugnahme auf Aktienoptionen abgedeckt haben, ist der neutrale Kalenderspread gleichermaßen mit ETF-Optionen, Indexoptionen sowie Optionen auf Futures anwendbar. Provisionen Zur Erleichterung des Verständnisses haben die Berechnungen, die in den obigen Beispielen dargestellt wurden, Provisionsaufwendungen nicht berücksichtigen, da sie relativ kleine Beträge (typischerweise etwa 10 bis 20) sind und sich über Optionsvermittlungen unterscheiden. Allerdings können für aktive Händler, Provisionen essen einen erheblichen Teil ihrer Gewinne auf lange Sicht. Wenn Sie Optionen aktiv handeln, ist es ratsam, für eine niedrige Provisionen Makler zu suchen. Trader, die eine große Anzahl von Verträgen in jedem Trade handeln, sollten OptionsHouse auschecken, da sie eine geringe Gebühr von nur 0,15 pro Vertrag anbieten (4,95 je Trade). Ähnliche Strategien Die folgenden Strategien ähneln denen des neutralen Kalenders, da sie auch niedrige Volatilitätsstrategien mit begrenztem Gewinnpotential und begrenztem Risiko sind. Lange gesetzte Schmetterling